PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXC is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, EMXC returned 54.28% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 31.61%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

Сравнение доходности по годам EMXC и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%11.56%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between EMXC and EMSF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between EMXC and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и EMSF

Секторы
EMXC
EMSF

Технологии

53.4%
52.8%

Финансовые услуги

18.0%
15.0%

Промышленность

6.5%
11.0%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.3%

Энергетика

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Здравоохранение

1.8%
6.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Технологии

EMXC
53.4%
EMSF
52.8%

Финансовые услуги

EMXC
18.0%
EMSF
15.0%

Промышленность

EMXC
6.5%
EMSF
11.0%

Сырьевые материалы

EMXC
5.5%
EMSF

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
3.8%
EMSF
6.3%

Энергетика

EMXC
3.1%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

EMXC
2.9%
EMSF
1.7%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
EMSF
3.6%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
EMSF
6.0%

Коммунальные услуги

EMXC
1.8%
EMSF
2.1%

Недвижимость

EMXC
0.8%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

EMXC vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMXC c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.54

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.39

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

7.79

+2.45

EMXC vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMSF

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-24.75%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-19.49%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-12.20%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.94%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

5.97%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMSF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеют волатильность 10.18% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

10.46%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

26.68%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

30.20%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

24.42%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

24.42%

-3.91%

Сравнение комиссий EMXC и EMSF

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMSF

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMXC and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to EMXC (10.18%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMXC leads with 54.28% vs 46.35% for EMSF. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 10.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 54.28% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMXC has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.79% for EMSF.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор