PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.47%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%10.82%

Correlation

The correlation between EMXC and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between EMXC and DGRO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и DGRO

Секторы
EMXC
DGRO

Технологии

45.0%
19.4%

Финансовые услуги

19.6%
21.2%

Промышленность

8.3%
10.8%

Сырьевые материалы

6.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.7%

Энергетика

4.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.5%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Здравоохранение

2.2%
16.4%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
DGRO
21.2%

Промышленность

EMXC
8.3%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
DGRO
2.5%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
DGRO
5.7%

Энергетика

EMXC
4.2%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
DGRO
6.9%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
DGRO
16.4%

Недвижимость

EMXC
1.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EMXC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.53

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.68

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.71

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

14.33

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.53

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DGRO

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-35.10%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-6.47%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-14.03%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-19.31%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.44%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.67%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DGRO

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

2.24%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

6.94%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

9.49%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.82%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.62%

+3.20%

Сравнение комиссий EMXC и DGRO

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DGRO

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.47% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.47% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.94% for DGRO.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.08% for DGRO.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор