Сравнение EMTY с SKRE
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, EMTY returned 0.79% vs -46.37% for SKRE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -6.61% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between EMTY and SKRE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between EMTY and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SKRE — Ранг доходности на риск
EMTY
SKRE
Сравнение EMTY c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.90 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.61 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SKRE
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -79.33% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -51.44% | +37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -79.33% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -48.53% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 28.81% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.25%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 11.56% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 32.58% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 46.09% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 55.12% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 55.12% | -29.52% |
Сравнение комиссий EMTY и SKRE
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SKRE
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SKRE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, EMTY leads with 0.79% vs -46.37% for SKRE. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 0.79% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.40% for SKRE.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.75% for SKRE.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор