Сравнение EMTY с MSTZ
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EMTY is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EMTY returned -1.14% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам EMTY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -1.15% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between EMTY and MSTZ is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EMTY
MSTZ
Сравнение EMTY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.76 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.24 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и MSTZ
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -99.38% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -84.89% | +70.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -97.87% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -94.65% | +39.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 46.05% | -39.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 33.47% | -27.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 133.42% | -119.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 148.82% | -130.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 169.40% | -146.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 169.40% | -143.81% |
Сравнение комиссий EMTY и MSTZ
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и MSTZ
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and MSTZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -1.14% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор