PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 60.71% vs 30.88% for JPAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и JPAN

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between EMSF and JPAN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between EMSF and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и JPAN

Секторы
EMSF
JPAN

Технологии

43.6%
21.7%

Финансовые услуги

16.6%
19.2%

Промышленность

15.0%
25.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.4%

Здравоохранение

6.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
6.8%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

0.7%

Технологии

EMSF
43.6%
JPAN
21.7%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
JPAN
19.2%

Промышленность

EMSF
15.0%
JPAN
25.5%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
JPAN
12.4%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
JPAN
2.6%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
JPAN
3.3%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
JPAN

-

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
JPAN
6.8%

Недвижимость

EMSF
1.6%
JPAN
2.2%

Сырьевые материалы

EMSF

-

JPAN
3.2%

Энергетика

EMSF

-

JPAN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с EMDM
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с FLJPJPAN с VOO

Доходность на риск

EMSF vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.58

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.33

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.13

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

7.58

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.58

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.30

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EMSF и JPAN

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-15.24%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.59%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.09%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.08%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и JPAN

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

4.53%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

15.69%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

19.58%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

19.25%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

19.25%

+3.48%

Сравнение комиссий EMSF и JPAN

И EMSF, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и JPAN

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and JPAN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 30.88% for JPAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.30% for EMSF.

EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while JPAN is Japan Equities.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор