PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

EMSF и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и CGNG

2026 (YTD)20252024
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-4.34%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMG
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий EMSF и CGNG

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

EMSF vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.01

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.44

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между EMSF и CGNG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и CGNG

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и CGNG

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-15.90%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.75%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.91%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.28%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и CGNG

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

9.21%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

13.86%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.15%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.50%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.50%

+4.28%