PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EMSF и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с BKEMADVE с BKF

Сравнение комиссий EMSF и ADVE

И EMSF, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

EMSF vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.94

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.61

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.92

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

11.49

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.94

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.23

-0.71

Корреляция

Корреляция между EMSF и ADVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и ADVE

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и ADVE

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-18.41%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-11.73%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-7.49%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.21%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.98%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и ADVE

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

8.13%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

12.99%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

17.63%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.12%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

15.12%

+6.66%