Сравнение EMR с UVV
EMR (Emerson Electric Co.) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у UVV с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 12.13% против 4.57% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам EMR и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between EMR and UVV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between EMR and UVV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
UVV:
$1.33B
EMR:
$4.33
UVV:
$1.94
EMR:
31.52
UVV:
27.41
EMR:
4.21
UVV:
0.40
EMR:
$18.32B
UVV:
$2.21B
EMR:
$7.22B
UVV:
$412.39M
EMR:
$3.87B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. UVV — Ранг доходности на риск
EMR
UVV
Сравнение EMR c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.31 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и UVV
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -69.75% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -13.48% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -29.70% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -29.70% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -45.68% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -12.03% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -18.58% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 6.83% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и UVV
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.51% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 19.42% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 23.76% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 24.60% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 28.98% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и UVV
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EMR and UVV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs UVV's -69.75%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор