Сравнение EMR с TR
EMR (Emerson Electric Co.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 12.13% против 3.44% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам EMR и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between EMR and TR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between EMR and TR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
TR:
$2.93B
EMR:
$4.33
TR:
$1.35
EMR:
31.52
TR:
28.82
EMR:
11.20
TR:
2.43
EMR:
4.21
TR:
3.90
EMR:
3.78
TR:
3.09
EMR:
$18.32B
TR:
$735.61M
EMR:
$7.22B
TR:
$257.59M
EMR:
$3.87B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. TR — Ранг доходности на риск
EMR
TR
Сравнение EMR c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.44 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и TR
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -44.74% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -20.03% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -20.03% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -36.41% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -36.41% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -12.71% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -16.75% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 9.94% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и TR
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 8.37%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.02% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 18.98% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 26.52% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 25.11% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 25.37% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и TR
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и TR
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and TR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор