PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMR с SWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с SWK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMR (Emerson Electric Co.) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, SWK in Tools & Accessories. Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs -0.50%/yr for SWK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 12.13% против -0.50% соответственно.

EMR

1 день
-2.12%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-7.90%
С начала года
3.72%
1 год
-3.76%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.13%
Всё время*
9.05%

SWK

1 день
-2.96%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
5.68%
С начала года
20.38%
1 год
30.49%
3 года*
0.53%
5 лет*
-12.51%
10 лет*
-0.50%
Всё время*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и SWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		3.72%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		20.38%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%

Correlation

The correlation between EMR and SWK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.48

The correlation between EMR and SWK shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$76.50B

SWK:

$13.60B

EPS

EMR:

$4.33

SWK:

$2.64

Коэффициент P/E

EMR:

31.52

SWK:

33.10

Коэффициент P/S

EMR:

4.21

SWK:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

SWK:

$15.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

SWK:

$4.52B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

SWK:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Stanley Black & Decker, Inc.

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с FASTEMR с SCHD
Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с BKHSWK с AAPSWK с SCHD

Доходность на риск

EMR vs. SWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRSWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.79

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.36

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.17

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

2.59

-2.92

EMR vs. SWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SWK равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMR и SWK

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и SWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRSWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-71.31%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-26.14%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-48.31%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-69.36%

+39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-71.31%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-52.40%

+37.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-19.54%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

11.82%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и SWK

Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 8.37%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRSWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

12.92%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

28.88%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

39.05%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

38.10%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

36.83%

-7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и SWK

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SWK в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.61%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.79%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и SWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.56B
3.68B
(EMR) Общая выручка
(SWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и SWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и Stanley Black & Decker, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
33.2%
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

SWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and SWK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWK has higher volatility (12.92%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs SWK's -71.31%.

SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и SWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор