Сравнение EMR с KO
EMR (Emerson Electric Co.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 13.99%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.84% соответственно.
EMR
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.99%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам EMR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 8.97% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between EMR and KO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.32 |
The correlation between EMR and KO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$80.78B
KO:
$356.47B
EMR:
$4.33
KO:
$3.18
EMR:
33.12
KO:
26.02
EMR:
11.77
KO:
3.14
EMR:
4.42
KO:
7.23
EMR:
3.98
KO:
10.60
EMR:
$18.32B
KO:
$49.28B
EMR:
$7.22B
KO:
$30.43B
EMR:
$3.87B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. KO — Ранг доходности на риск
EMR
KO
Сравнение EMR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.85 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.64 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и KO
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -68.23% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -7.87% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -16.26% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -17.27% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -36.99% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -0.51% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -16.08% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 3.96% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и KO
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 7.20% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 12.98% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 16.88% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 16.20% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 18.25% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и KO
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и KO
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and KO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.85%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор