Сравнение EMR с KO
EMR (Emerson Electric Co.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.97% против 8.99% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам EMR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between EMR and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1972 г. | 0.32 |
The correlation between EMR and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
KO:
$343.14B
EMR:
$4.33
KO:
$3.18
EMR:
32.10
KO:
25.04
EMR:
11.41
KO:
3.02
EMR:
4.28
KO:
6.96
EMR:
3.85
KO:
10.20
EMR:
$18.32B
KO:
$49.28B
EMR:
$7.22B
KO:
$30.43B
EMR:
$3.87B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. KO — Ранг доходности на риск
EMR
KO
Сравнение EMR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.87 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.66 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и KO
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -68.23% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -7.89% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -16.26% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -17.27% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -36.99% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -2.91% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -16.09% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 4.03% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и KO
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.81% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 12.37% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 16.37% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 16.10% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 18.21% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и KO
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и KO
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (7.27%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор