Сравнение EMR с CW
EMR (Emerson Electric Co.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EMR returned 13.71%/yr vs 25.85%/yr for CW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.89%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 13.71% против 25.85% соответственно.
EMR
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.71%
CW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 38.89%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- 45.11%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам EMR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 8.70% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between EMR and CW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between EMR and CW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$80.59B
CW:
$28.35B
EMR:
$4.33
CW:
$13.64
EMR:
33.04
CW:
56.10
EMR:
11.74
CW:
3.06
EMR:
4.41
CW:
7.95
EMR:
3.97
CW:
10.77
EMR:
$18.32B
CW:
$3.61B
EMR:
$7.22B
CW:
$1.34B
EMR:
$3.87B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. CW — Ранг доходности на риск
EMR
CW
Сравнение EMR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.73 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 13.72 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и CW
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -59.19% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -12.97% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -27.21% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -27.21% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -48.73% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -2.38% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -13.88% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 4.46% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и CW
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 8.97% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 25.58% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 33.04% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 27.86% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 30.29% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и CW
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и CW
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and CW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.90%) compared to CW (8.97%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор