PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMR с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с CW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMR (Emerson Electric Co.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EMR returned 13.21%/yr vs 24.80%/yr for CW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 13.21% против 24.80% соответственно.

EMR

1 день
-0.81%
1 месяц
4.42%
С начала года
6.99%
6 месяцев
5.27%
1 год
18.92%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
13.21%

CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		6.99%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
CW
Curtiss-Wright Corporation		33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between EMR and CW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.40

The correlation between EMR and CW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$79.32B

CW:

$27.20B

EPS

EMR:

$4.33

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

EMR:

32.52

CW:

53.81

Коэффициент PEG

EMR:

11.56

CW:

2.94

Коэффициент P/S

EMR:

4.34

CW:

7.63

Коэффициент P/B

EMR:

3.90

CW:

10.33

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с FELECW с GGGCW с TTCW с SPY

Доходность на риск

EMR vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.99

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.53

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

5.00

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

14.59

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMR vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.99

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EMR и CW

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.19%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-12.97%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-27.21%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-27.21%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-48.73%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-2.28%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-13.90%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

4.44%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и CW

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

9.20%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

25.70%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

32.54%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

27.79%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

30.27%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и CW

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CW в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
EMR
Emerson Electric Co.		1.56%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
913.69M
(EMR) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
36.3%
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and CW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (10.89%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор