Сравнение EMR с CW
EMR (Emerson Electric Co.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EMR returned 14.51%/yr vs 24.17%/yr for CW. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EMR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 14.51% против 24.17% соответственно.
EMR
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 14.77%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 14.51%
- Всё время*
- 9.39%
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
| $568.08M | $421.27M | $408.09M |
Сравнение доходности по годам EMR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 23.38% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between EMR and CW is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between EMR and CW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$91.00B
CW:
$27.65B
EMR:
$4.57
CW:
$13.69
EMR:
35.52
CW:
54.68
EMR:
12.63
CW:
2.98
EMR:
4.91
CW:
7.75
EMR:
4.47
CW:
10.54
EMR:
$18.64B
CW:
$3.61B
EMR:
$7.25B
CW:
$1.34B
EMR:
$4.66B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. CW — Ранг доходности на риск
EMR
CW
Сравнение EMR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.27 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.44 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и CW
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -59.19% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -14.30% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -27.21% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -27.21% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -48.73% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.60% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -13.86% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 4.98% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и CW
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 8.86%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 12.15% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 27.46% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 35.12% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 28.26% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 30.51% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и CW
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.35% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и CW
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 718.00M при выручке в 4.87B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 718.00M при выручке в 4.87B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and CW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to EMR (8.86%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор