PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMR с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с CWT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMR (Emerson Electric Co.) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 6.47%/yr for CWT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 12.13% против 6.47% соответственно.

EMR

1 день
-2.12%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-7.90%
С начала года
3.72%
1 год
-3.76%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.13%
Всё время*
9.05%

CWT

1 день
-0.96%
1 месяц
13.67%
6 месяцев
14.24%
С начала года
20.41%
1 год
17.18%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
6.47%
Всё время*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		3.72%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
CWT
California Water Service Group		20.41%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between EMR and CWT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between EMR and CWT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$76.50B

CWT:

$3.08B

EPS

EMR:

$4.33

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

EMR:

31.52

CWT:

25.80

Коэффициент PEG

EMR:

11.20

CWT:

0.62

Коэффициент P/S

EMR:

4.21

CWT:

3.04

Коэффициент P/B

EMR:

3.78

CWT:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

California Water Service Group

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с FASTEMR с SCHD
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с XLICWT с SPY

Доходность на риск

EMR vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.71

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.09

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.18

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

2.24

-2.57

EMR vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMR и CWT

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-38.21%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-14.59%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-24.13%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-38.21%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-38.21%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-20.93%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-11.74%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

7.69%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и CWT

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.22%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

19.12%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

24.44%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

24.29%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

27.70%

+1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и CWT

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CWT в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.47%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
EMR
Emerson Electric Co.		1.61%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.56B
214.57M
(EMR) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and CWT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (8.37%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор