Сравнение EMR с CL
EMR (Emerson Electric Co.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 12.13% против 4.55% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам EMR и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between EMR and CL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.29 |
The correlation between EMR and CL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
CL:
$73.56B
EMR:
$4.33
CL:
$2.59
EMR:
31.52
CL:
35.53
EMR:
11.20
CL:
9.18
EMR:
4.21
CL:
3.57
EMR:
3.78
CL:
510.43
EMR:
$18.32B
CL:
$20.80B
EMR:
$7.22B
CL:
$12.49B
EMR:
$3.87B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. CL — Ранг доходности на риск
EMR
CL
Сравнение EMR c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.50 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.90 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и CL
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -58.91% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -16.97% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -29.05% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -29.05% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -29.05% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -11.42% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -11.24% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 9.45% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и CL
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.69% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 17.58% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 22.48% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 19.05% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 19.86% | +9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и CL
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и CL
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and CL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор