Сравнение EMR с CBSH
EMR (Emerson Electric Co.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EMR returned 13.44%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.88% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам EMR и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between EMR and CBSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.36 |
The correlation between EMR and CBSH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$80.55B
CBSH:
$8.14B
EMR:
$4.33
CBSH:
$4.20
EMR:
33.02
CBSH:
13.28
EMR:
11.74
CBSH:
5.34
EMR:
4.41
CBSH:
3.65
EMR:
3.96
CBSH:
1.89
EMR:
$18.32B
CBSH:
$2.10B
EMR:
$7.22B
CBSH:
$1.31B
EMR:
$3.87B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. CBSH — Ранг доходности на риск
EMR
CBSH
Сравнение EMR c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.15 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.25 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и CBSH
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -44.70% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -23.44% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -27.63% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -38.02% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -38.23% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -14.49% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -9.24% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 14.54% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и CBSH
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.54% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 13.52% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 21.00% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 24.32% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 26.48% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и CBSH
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CBSH в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и CBSH
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and CBSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.08%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CBSH's -44.70%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор