Сравнение EMR с BDX
EMR (Emerson Electric Co.) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 3.08%/yr for BDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 12.13% против 3.08% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам EMR и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between EMR and BDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
BDX:
$55.97B
EMR:
$4.33
BDX:
$4.00
EMR:
31.52
BDX:
38.59
EMR:
4.21
BDX:
2.06
EMR:
3.78
BDX:
1.80
EMR:
$18.32B
BDX:
$21.37B
EMR:
$7.22B
BDX:
$9.93B
EMR:
$3.87B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. BDX — Ранг доходности на риск
EMR
BDX
Сравнение EMR c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.12 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и BDX
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -51.17% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -23.08% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -40.06% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -40.06% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -40.06% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -26.49% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -11.62% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 11.20% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и BDX
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 8.37%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.14% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 19.86% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 26.77% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 23.74% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.76% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и BDX
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BDX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и BDX
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and BDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор