Сравнение EMR с ABM
EMR (Emerson Electric Co.) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 12.97% против 3.34% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам EMR и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between EMR and ABM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between EMR and ABM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
ABM:
$2.51B
EMR:
$4.33
ABM:
$2.59
EMR:
32.10
ABM:
16.37
EMR:
11.41
ABM:
0.50
EMR:
4.28
ABM:
0.29
EMR:
3.85
ABM:
1.43
EMR:
$18.32B
ABM:
$9.05B
EMR:
$7.22B
ABM:
$1.04B
EMR:
$3.87B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. ABM — Ранг доходности на риск
EMR
ABM
Сравнение EMR c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.28 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.55 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.24 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и ABM
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -59.64% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -23.78% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -34.37% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -34.37% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -52.00% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -24.96% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -14.82% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 12.19% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и ABM
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 7.27%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.24% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 22.35% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 27.65% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 30.96% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 33.80% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и ABM
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и ABM
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and ABM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs ABM's -59.64%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор