Сравнение EMR с ABM
EMR (Emerson Electric Co.) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 4.41%/yr for ABM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 12.13% против 4.41% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам EMR и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between EMR and ABM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between EMR and ABM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
ABM:
$2.77B
EMR:
$4.33
ABM:
$2.59
EMR:
31.52
ABM:
18.22
EMR:
11.20
ABM:
0.56
EMR:
4.21
ABM:
0.32
EMR:
3.78
ABM:
1.60
EMR:
$18.32B
ABM:
$9.05B
EMR:
$7.22B
ABM:
$1.04B
EMR:
$3.87B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. ABM — Ранг доходности на риск
EMR
ABM
Сравнение EMR c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.07 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.13 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и ABM
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -59.64% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -23.78% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -34.37% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -34.37% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -52.00% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -15.93% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -14.83% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 12.31% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и ABM
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ABM Industries Incorporated (ABM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.33% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 19.78% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 27.71% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 30.97% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 33.89% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и ABM
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ABM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и ABM
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and ABM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to ABM (6.33%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs ABM's -59.64%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор