PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMQQ с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EMQQ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EMQQ returned -16.69% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. EMQQ charges 0.86%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

EMQQ

1 день
0.05%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-17.06%
1 год
-16.69%
3 года*
3.96%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.54%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и WNTR

2026 (YTD)2025
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-17.06%6.81%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between EMQQ and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

EMQQ vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.39

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.56

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.02

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.72

-8.64

EMQQ vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и WNTR

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-42.65%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-42.65%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-10.67%

-45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-20.46%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

16.63%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и WNTR

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

17.89%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

47.05%

-30.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

53.81%

-32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

53.49%

-20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

53.49%

-22.93%

Сравнение комиссий EMQQ и WNTR

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и WNTR

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.72%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to EMQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -16.69% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.72% for EMQQ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and YieldMax. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор