PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.43%/yr vs 8.76%/yr for VWO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.76% соответственно.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between EMQQ and VWO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between EMQQ and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и VWO

Секторы
EMQQ
VWO

Потребительский циклический сектор

33.1%
10.7%

Технологии

8.2%
29.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.1%

Финансовые услуги

3.6%
19.5%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.9%

Промышленность

0.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.7%

Здравоохранение

0.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Энергетика

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
VWO
10.7%

Технологии

EMQQ
8.2%
VWO
29.6%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
VWO
7.1%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
VWO
19.5%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
VWO
2.2%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
VWO
2.9%

Промышленность

EMQQ
0.3%
VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
VWO
3.7%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
VWO
3.9%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

VWO
8.0%

Энергетика

EMQQ

-

VWO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

EMQQ vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.86

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.60

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.64

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.53

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.86

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.30

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и VWO

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-67.68%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-11.17%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-17.37%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-32.64%

-33.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-36.39%

-36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-1.44%

-56.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-15.82%

-15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

3.09%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и VWO

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.53%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

13.22%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.89%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

17.36%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

19.20%

+11.40%

Сравнение комиссий EMQQ и VWO

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и VWO

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and VWO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.05%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.76% vs 4.43% for EMQQ. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.76% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.41% for VWO.

EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор