Сравнение EMQQ с STXE
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMQQ returned 4.30%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.
EMQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.32%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.20%
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.24M | $1.70M | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам EMQQ и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -13.48% | 20.66% | 13.79% | -8.91% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between EMQQ and STXE is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between EMQQ and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMQQ и STXE
Секторы
EMQQ
STXE
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
EMQQ
STXE
Технологии
EMQQ
STXE
Коммуникационные услуги
EMQQ
STXE
Финансовые услуги
EMQQ
STXE
Недвижимость
EMQQ
STXE
Промышленность
EMQQ
STXE
Коммунальные услуги
EMQQ
STXE
Потребительский защитный сектор
EMQQ
STXE
Здравоохранение
EMQQ
STXE
Сырьевые материалы
EMQQ
-
STXE
Энергетика
EMQQ
-
STXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. STXE — Ранг доходности на риск
EMQQ
STXE
Сравнение EMQQ c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.92 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.65 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и STXE
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -20.38% | -52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -20.38% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -20.38% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -12.14% | -42.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -3.98% | -27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 5.57% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и STXE
Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.14%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.10% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 28.19% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 29.99% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 20.22% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 20.22% | +10.37% |
Сравнение комиссий EMQQ и STXE
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и STXE
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности STXE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.57% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and STXE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to EMQQ (5.14%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs STXE's -20.38%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 4.30% for EMQQ. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.
EMQQ has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.86% for STXE.
EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Strive. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор