PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.58%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 4.58% против 9.45% соответственно.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between EMQQ and SPEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between EMQQ and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и SPEM

Секторы
EMQQ
SPEM

Потребительский циклический сектор

33.1%
10.4%

Технологии

8.2%
28.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.2%

Финансовые услуги

3.6%
20.2%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.8%

Промышленность

0.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.9%

Здравоохранение

0.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Энергетика

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
SPEM
10.4%

Технологии

EMQQ
8.2%
SPEM
28.2%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
SPEM
7.2%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
SPEM
20.2%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
SPEM
1.9%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
SPEM
2.8%

Промышленность

EMQQ
0.3%
SPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
SPEM
3.9%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
SPEM
4.0%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

SPEM
8.2%

Энергетика

EMQQ

-

SPEM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

EMQQ vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.98

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.73

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.77

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.14

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.98

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и SPEM

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-64.41%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-11.36%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-17.62%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-31.88%

-34.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-36.06%

-37.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-1.40%

-56.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-14.75%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

3.10%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и SPEM

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.69%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

13.29%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.92%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

17.13%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

18.80%

+11.81%

Сравнение комиссий EMQQ и SPEM

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и SPEM

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and SPEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.04%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.45% vs 4.58% for EMQQ. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.45% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.47% for SPEM.

EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор