PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.43%/yr vs 10.06%/yr for PIE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.06% соответственно.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between EMQQ and PIE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.67

The correlation between EMQQ and PIE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQQ и PIE

Секторы
EMQQ
PIE

Потребительский циклический сектор

33.1%
1.3%

Технологии

8.2%
47.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
1.4%

Финансовые услуги

3.6%
14.4%

Недвижимость

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Промышленность

0.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.4%

Здравоохранение

0.0%
5.1%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
PIE
1.3%

Технологии

EMQQ
8.2%
PIE
47.0%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
PIE
1.4%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
PIE
14.4%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
PIE
3.6%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
PIE
1.3%

Промышленность

EMQQ
0.3%
PIE
16.8%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
PIE
0.4%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
PIE
5.1%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

PIE
3.2%

Энергетика

EMQQ

-

PIE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

EMQQ vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.16

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
3.81

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

6.99

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

22.90

-24.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.16

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и PIE

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, примерно равная максимальной просадке PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-72.98%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-9.87%

-20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-28.69%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-40.32%

-25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-40.32%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-1.04%

-56.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-26.08%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

3.01%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и PIE

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.05%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.88%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

17.74%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

21.87%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

20.23%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

21.34%

+9.26%

Сравнение комиссий EMQQ и PIE

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и PIE

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and PIE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to EMQQ (7.05%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.06% vs 4.43% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.06% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.70% for PIE.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор