Сравнение EMQQ с HTUS
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EMQQ is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.67%/yr vs 12.94%/yr for HTUS. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.96%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 4.67% против 12.94% соответственно.
EMQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.32%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.20%
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.24M | $1.70M | |
| $562.33K | $518.25K | $624.71K |
Сравнение доходности по годам EMQQ и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -13.48% | 20.66% | 13.79% | 4.48% | -30.70% | -32.53% | 80.45% | 33.86% | -29.82% | 68.20% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Correlation
The correlation between EMQQ and HTUS is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between EMQQ and HTUS shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск
EMQQ
HTUS
Сравнение EMQQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.13 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 14.86 | -15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и HTUS
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -47.50% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -8.68% | -25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -24.41% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -24.41% | -37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -47.50% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | 0.00% | -54.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -4.02% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 1.82% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и HTUS
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.96% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 10.54% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 12.43% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 19.14% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 21.52% | +9.07% |
Сравнение комиссий EMQQ и HTUS
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HTUS в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и HTUS
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности HTUS в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.57% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and HTUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMQQ has higher volatility (5.14%) compared to HTUS (3.96%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs HTUS's -47.50%.
On 10-year performance, HTUS leads with 12.94% vs 4.67% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.94% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 3.57% for EMQQ.
EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while HTUS is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.96% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор