PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMQQ с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMQQ is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, EMQQ returned -12.06% vs 46.35% for EMSF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

EMQQ

1 день
-0.58%
1 месяц
7.45%
6 месяцев
-8.32%
С начала года
-13.48%
1 год
-12.06%
3 года*
4.30%
5 лет*
-6.61%
10 лет*
4.67%
Всё время*
3.20%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMQQ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF
$1.39M$1.24M$1.70M

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

Сравнение доходности по годам EMQQ и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-13.48%20.66%13.79%7.59%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between EMQQ and EMSF is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between EMQQ and EMSF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQQ и EMSF

Секторы
EMQQ
EMSF

Потребительский циклический сектор

33.1%
6.3%

Технологии

7.5%
52.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.7%

Финансовые услуги

3.6%
15.0%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Промышленность

1.1%
11.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.6%

Здравоохранение

0.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
EMSF
6.3%

Технологии

EMQQ
7.5%
EMSF
52.8%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.9%
EMSF
1.7%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
EMSF
15.0%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
EMSF
1.6%

Промышленность

EMQQ
1.1%
EMSF
11.0%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
EMSF
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
EMSF
3.6%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
EMSF
6.0%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

EMSF

-

Энергетика

EMQQ

-

EMSF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

EMQQ vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMQQ c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.54

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.05

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.39

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

7.79

-8.42

EMQQ vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и EMSF

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-24.75%

-48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-19.49%

-14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-12.20%

-42.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-5.94%

-25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.13%

5.97%

+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и EMSF

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.14%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.46%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

26.68%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

30.20%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

24.42%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

24.42%

+6.17%

Сравнение комиссий EMQQ и EMSF

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и EMSF

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.57%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and EMSF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to EMQQ (5.14%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs -12.06% for EMQQ. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Matthews. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор