Сравнение EMQQ с CEFS
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while CEFS is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EMQQ is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -6.61%/yr vs 13.76%/yr for CEFS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMQQ charges 0.86%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.51%.
EMQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.32%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.20%
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $2.25M | $2.26M | |
| $1.39M | $1.24M | $1.70M |
Сравнение доходности по годам EMQQ и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -13.48% | 20.66% | 13.79% | 4.48% | -30.70% | -32.53% | 80.45% | 33.86% | -29.82% | 19.05% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
Correlation
The correlation between EMQQ and CEFS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. CEFS — Ранг доходности на риск
EMQQ
CEFS
Сравнение EMQQ c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.75 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 12.84 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и CEFS
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -38.99% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -5.67% | -28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -13.37% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -16.85% | -44.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -1.89% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -3.63% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 1.65% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и CEFS
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.23% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 9.48% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 10.93% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 13.24% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 15.30% | +15.29% |
Сравнение комиссий EMQQ и CEFS
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и CEFS
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности CEFS в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.57% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and CEFS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMQQ has higher volatility (5.14%) compared to CEFS (3.23%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs CEFS's -38.99%.
On 5-year performance, CEFS leads with 13.76% vs -6.61% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.76% return vs -6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 3.57% for EMQQ.
EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while CEFS is Actively Managed. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор