PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMQQ с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с CEFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EMQQ is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -9.61%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.

EMQQ

1 день
0.05%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-17.06%
1 год
-16.69%
3 года*
3.96%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.54%

CEFS

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
12.04%
С начала года
12.72%
1 год
21.23%
3 года*
19.71%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-17.06%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%19.05%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		12.72%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.92%

Correlation

The correlation between EMQQ and CEFS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

EMQQ vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.99

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.88

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.76

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

14.03

-14.95

EMQQ vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и CEFS

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-38.99%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-5.67%

-28.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-13.37%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.06%

-16.85%

-46.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-2.58%

-53.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-3.64%

-27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

1.52%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и CEFS

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.77%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

9.26%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

10.72%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

13.22%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

15.32%

+15.24%

Сравнение комиссий EMQQ и CEFS

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и CEFS

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CEFS в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.20%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.72%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and CEFS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (5.38%) compared to CEFS (3.77%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs -9.61% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs -9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.72% for EMQQ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 2.61% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор