PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EMQQ is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -11.29%/yr vs 12.53%/yr for AMOM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%14.89%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Correlation

The correlation between EMQQ and AMOM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.52

The correlation between EMQQ and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и AMOM

Секторы
EMQQ
AMOM

Потребительский циклический сектор

33.1%
5.8%

Технологии

8.2%
41.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
14.3%

Финансовые услуги

3.6%
6.2%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
3.8%

Промышленность

0.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.0%

Здравоохранение

0.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
AMOM
5.8%

Технологии

EMQQ
8.2%
AMOM
41.9%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
AMOM
14.3%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
AMOM
6.2%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
AMOM
1.9%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
AMOM
3.8%

Промышленность

EMQQ
0.3%
AMOM
14.5%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
AMOM
5.0%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
AMOM
7.7%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

AMOM
2.7%

Энергетика

EMQQ

-

AMOM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

EMQQ vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.01

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.66

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.31

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.88

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.01

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.75

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и AMOM

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-39.68%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-13.10%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-30.26%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-39.68%

-26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

0.00%

-57.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-10.81%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

3.64%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и AMOM

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеют волатильность 7.04% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.11%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

16.71%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

21.58%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

23.74%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

24.95%

+5.66%

Сравнение комиссий EMQQ и AMOM

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и AMOM

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and AMOM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to EMQQ (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs -11.29% for EMQQ. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs -11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.07% for AMOM.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор