PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с PWTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и PWTYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с MADCX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с DVRUXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVX

Сравнение комиссий EMPTX и PWTYX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.07

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.56

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.03

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.19

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.07

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMPTX и PWTYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и PWTYX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и PWTYX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-51.86%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.66%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-21.84%

-19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-5.75%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-7.65%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.36%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и PWTYX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.52%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.59%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.09%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.15%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

12.90%

+6.34%