Сравнение EMPB с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
EMPB и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EMPB и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMPB и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 1.91% | 14.84% | 0.89% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 5.01% | 20.44% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 5.01%.
EMPB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMPB и CLSE
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
EMPB vs. CLSE — Ранг доходности на риск
EMPB
CLSE
Сравнение EMPB c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMPB | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.26 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.93 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.21 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 19.90 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMPB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.26 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EMPB и CLSE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и CLSE
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.86% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EMPB и CLSE
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMPB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -16.45% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -4.85% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.59% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.73% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.67% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и CLSE
Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 5.50% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMPB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.48% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 14.54% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 13.86% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 13.86% | -1.63% |