Сравнение EMPB с CLSE
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EMPB returned 21.16% vs 50.91% for CLSE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMPB charges 1.82%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.
EMPB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.46% | 14.84% | 0.89% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 20.44% | -2.09% |
Correlation
The correlation between EMPB and CLSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between EMPB and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. CLSE — Ранг доходности на риск
EMPB
CLSE
Сравнение EMPB c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMPB | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.67 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 10.55 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 39.58 | -29.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMPB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.84 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.59 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EMPB и CLSE
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -16.45% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -4.85% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.59% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.29% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и CLSE
Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 2.57%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.31% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 10.21% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 13.32% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 13.88% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 13.88% | -2.07% |
Сравнение комиссий EMPB и CLSE
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и CLSE
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and CLSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.31%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs CLSE's -16.45%.
On 1-year performance, CLSE leads with 50.91% vs 21.16% for EMPB. On fees, CLSE is cheaper at 1.56% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 50.91% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSE is cheaper with a 1.56% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.76% for CLSE.
They also come from different issuers: Empowered Funds and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 1.56% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор