PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMO с HMSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).

EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMO и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMO и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.71%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-30.74%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMO показывает доходность 16.71%, а HMSFX немного ниже – 16.01%.

EMO

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
16.71%
6 месяцев
19.20%
1 год
14.50%
3 года*
33.42%
5 лет*
32.26%
10 лет*
9.14%

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с NXGEMO с SRVEMO с TYGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с NMLHMSFX с MLPFXHMSFX с MLPDX

Сравнение комиссий EMO и HMSFX

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии HMSFX в 1.75%.

EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class

Доходность на риск

EMO vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOHMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.35

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.56

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.44

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

0.72

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.35

-0.24

Корреляция

Корреляция между EMO и HMSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и HMSFX

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности HMSFX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.40%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMO и HMSFX

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и HMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMOHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-68.50%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.26%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-21.17%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.15%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-12.62%

-19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

9.17%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и HMSFX

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMOHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.10%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.31%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

19.31%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

20.25%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.42%

29.61%

+11.81%