PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и S&P 500 Index (^GSPC).

EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.71%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.24% соответственно.

EMO

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
16.71%
6 месяцев
19.20%
1 год
14.50%
3 года*
33.42%
5 лет*
32.26%
10 лет*
9.14%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с NXGEMO с SRVEMO с TYGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EMO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.92

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.41

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

6.61

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.61

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между EMO и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EMO и ^GSPC

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-56.78%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-12.14%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-25.43%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

-33.92%

-59.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.78%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-10.75%

-21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.60%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и ^GSPC

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.53% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.55%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

18.33%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

16.90%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.42%

18.05%

+23.37%