Сравнение EMNT с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
EMNT и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EMNT и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMNT и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | -2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и ZROZ
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMNT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
EMNT
ZROZ
Сравнение EMNT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.02 | -0.41 | +11.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.95 | -0.45 | +23.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | 0.95 | +4.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.78 | -0.40 | +35.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.75 | -0.69 | +232.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02 | -0.41 | +11.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.09 | -0.46 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.46 | 0.09 | +3.37 |
Корреляция
Корреляция между EMNT и ZROZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и ZROZ
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и ZROZ
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMNT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -62.93% | +60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -15.63% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -57.98% | +56.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.62% | +59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -23.67% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 9.01% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.25%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMNT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.80% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 10.82% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 19.08% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 23.90% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 22.08% | -21.21% |