PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMNT с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNT с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. EMNT is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.43%/yr vs -11.62%/yr for ZROZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности EMNT и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%.

EMNT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.38%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNT и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.64%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%-2.19%

Correlation

The correlation between EMNT and ZROZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.25

The correlation between EMNT and ZROZ shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LQDHEMNT с LDUR
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

EMNT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMNTZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.63
0.24

+10.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.17
0.47

+20.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.63

1.05

+4.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.45

0.28

+33.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

235.99

0.64

+235.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMNT vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 10.63, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMNTZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63

0.24

+10.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.18

-0.49

+4.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.51

0.09

+3.42

Просадки

Сравнение просадок EMNT и ZROZ

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNTZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.28%

-62.93%

+60.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-14.02%

+13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.73%

-28.62%

+27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.70%

-57.98%

+56.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-59.93%

+59.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-24.04%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

6.12%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.14%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNTZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

4.46%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

10.54%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

16.25%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

23.90%

-23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

22.06%

-21.20%

Сравнение комиссий EMNT и ZROZ

EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и ZROZ

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

EMNT and ZROZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs ZROZ's -62.93%.

On 5-year performance, EMNT leads with 3.43% vs -11.62% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.43% return vs -11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.00% for EMNT.

EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.15% for ZROZ.

EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNT и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор