Сравнение EMNT с LTPZ
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). EMNT is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.43%/yr vs -5.24%/yr for LTPZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%.
EMNT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам EMNT и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.64% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.41% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -0.70% |
Correlation
The correlation between EMNT and LTPZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between EMNT and LTPZ shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
EMNT
LTPZ
Сравнение EMNT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.63 | 1.09 | +4.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.45 | 0.68 | +32.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.99 | 1.48 | +234.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63 | 0.51 | +10.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.18 | -0.33 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.51 | 0.21 | +3.30 |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и LTPZ
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -40.99% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -7.00% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -16.27% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -40.99% | +39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -32.74% | +32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -12.41% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.20% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.14%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 2.32% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 6.41% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 9.26% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 15.89% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 15.07% | -14.21% |
Сравнение комиссий EMNT и LTPZ
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и LTPZ
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.23% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and LTPZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs LTPZ's -40.99%.
On 5-year performance, EMNT leads with 3.43% vs -5.24% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.43% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.00% for EMNT.
EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.20% for LTPZ.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор