Сравнение EMM с SHLD
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EMM is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, EMM returned 36.95% vs -0.87% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMM charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EMM и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
EMM
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 15.17%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMM и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 20.66% | 30.21% | 2.34% | 3.90% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between EMM and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EMM
SHLD
Сравнение EMM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.03 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | -0.08 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и SHLD
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -25.40% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -25.40% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -22.99% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.90% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 10.30% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и SHLD
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.28% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 19.79% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 25.12% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.54% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.54% | -1.41% |
Сравнение комиссий EMM и SHLD
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и SHLD
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.79% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (10.42%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, EMM leads with 36.95% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMM has performed better with a 36.95% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
EMM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.71% for SHLD.
EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.50% for SHLD.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор