PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EMM is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, EMM returned 63.51% vs 9.71% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMM charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EMM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%4.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EMM and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EMM и SHLD

Секторы
EMM
SHLD

Технологии

45.5%
11.8%

Финансовые услуги

25.0%

-

Промышленность

5.9%
88.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

EMM
45.5%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
SHLD

-

Промышленность

EMM
5.9%
SHLD
88.2%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
SHLD

-

Энергетика

EMM
4.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
SHLD

-

Недвижимость

EMM
1.8%
SHLD

-

Здравоохранение

EMM
1.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EMM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.41

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
0.74

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.49

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

1.30

+16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.41

+2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.00

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EMM и SHLD

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-20.10%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-20.10%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-18.85%

+17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.19%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

7.51%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и SHLD

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.81%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

19.35%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

24.05%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.13%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.13%

-2.30%

Сравнение комиссий EMM и SHLD

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и SHLD

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

EMM and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EMM leads with 63.51% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMM has performed better with a 63.51% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

EMM has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.56% for SHLD.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.50% for SHLD.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор