PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

EMM и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%4.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий EMM и SHLD

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

EMM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.89

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.90

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

11.34

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.62

-1.85

Корреляция

Корреляция между EMM и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и SHLD

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок EMM и SHLD

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-15.06%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.06%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-5.82%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.58%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.18%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и SHLD

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.84% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

9.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

18.64%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

25.64%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.81%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.81%

-3.12%