PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с QYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

EMM и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и QYLD

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.02%9.28%19.35%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.02%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
2.69%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.31%
3 года*
12.97%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий EMM и QYLD

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

EMM vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.00

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.61

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.51

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

9.98

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.00

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между EMM и QYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и QYLD

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QYLD в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.92%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок EMM и QYLD

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-24.75%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.84%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-2.41%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.89%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.64%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и QYLD

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

4.90%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

7.48%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.42%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.84%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.51%

+2.18%