PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EMM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий EMM и FRDM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.55

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.15

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.52

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

14.69

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMM и FRDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и FRDM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EMM и FRDM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-40.49%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.87%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-13.13%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.21%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.04%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и FRDM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 11.02%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

13.19%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

18.31%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

23.57%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.00%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

22.36%

-4.67%