PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

EMM и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и DGS

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.34%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий EMM и DGS

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

EMM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.76

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.37

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.56

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

9.49

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.54

Корреляция

Корреляция между EMM и DGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DGS

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок EMM и DGS

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-61.83%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.99%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.62%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.68%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.96%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DGS

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.48%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

11.46%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.59%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.66%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.25%

+0.44%