PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DFEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 21.97%/yr vs 21.68%/yr for DFEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 20.81%.

EMM

1 день
-5.60%
1 месяц
4.22%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.87%
1 год
55.00%
3 года*
21.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
-5.74%
1 месяц
0.43%
С начала года
20.81%
6 месяцев
21.36%
1 год
41.37%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и DFEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		30.43%30.21%2.34%2.99%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		20.81%29.51%7.53%10.19%

Correlation

The correlation between EMM and DFEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.87

The correlation between EMM and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с VWCE.DE
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

EMM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.97

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.52

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

12.74

+2.29

EMM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и DFEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-20.82%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.12%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-18.09%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.74%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.01%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.26%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DFEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

12.01%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

19.31%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

21.16%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.94%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

17.94%

+1.89%

Сравнение комиссий EMM и DFEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DFEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DFEM в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.89%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.69%0.90%0.80%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMM and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (13.10%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, EMM leads with 21.97% vs 21.68% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 21.97% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.69% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.39% for DFEM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор