PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

EMM и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и DFEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий EMM и DFEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

EMM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.36

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.69

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

10.49

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.78

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMM и DFEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DFEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок EMM и DFEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-20.82%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.29%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-9.15%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.16%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.16%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DFEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

10.03%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.86%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.09%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.80%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.80%

+0.89%