Сравнение EMM с DEM
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Global X, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. EMM is actively managed, while DEM is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 17.43%/yr for DEM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMM charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности EMM и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.54%.
EMM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.26%
DEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.83M | $15.09M | $12.97M | |
| $230.97K | $283.36K | $389.58K |
Сравнение доходности по годам EMM и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 25.13% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.54% | 21.29% | 4.46% | 13.59% |
Correlation
The correlation between EMM and DEM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.77 |
The correlation between EMM and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMM и DEM
Секторы
EMM
DEM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Технологии
EMM
DEM
Финансовые услуги
EMM
DEM
Промышленность
EMM
DEM
Энергетика
EMM
DEM
Потребительский защитный сектор
EMM
DEM
Сырьевые материалы
EMM
DEM
Потребительский циклический сектор
EMM
DEM
Коммуникационные услуги
EMM
DEM
Недвижимость
EMM
DEM
Здравоохранение
EMM
DEM
Коммунальные услуги
EMM
DEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. DEM — Ранг доходности на риск
EMM
DEM
Сравнение EMM c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.12 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 9.38 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и DEM
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -51.85% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -7.89% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -15.64% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -2.36% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -12.81% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.62% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и DEM
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.62% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 13.24% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 15.03% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.62% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 17.86% | +2.66% |
Сравнение комиссий EMM и DEM
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и DEM
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DEM в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.13% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.76% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and DEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (10.11%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DEM's -51.85%.
On 3-year performance, EMM leads with 18.65% vs 17.43% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMM has performed better with a 18.65% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.76% for EMM.
EMM is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.63% for DEM.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор