Сравнение EMM с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
EMM и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMM и DEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMM и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 3.30% | 30.21% | 2.34% | 3.40% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.89% | 21.29% | 4.46% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.89%.
EMM
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и DEM
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Доходность на риск
EMM vs. DEM — Ранг доходности на риск
EMM
DEM
Сравнение EMM c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMM | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.57 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.16 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.07 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 9.47 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.20 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EMM и DEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и DEM
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DEM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.87% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.22% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и DEM
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -51.85% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.39% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -4.57% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -13.01% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.49% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и DEM
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.33% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 10.05% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 15.04% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.23% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.01% | -0.32% |