PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

EMM и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и DEHP

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий EMM и DEHP

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

EMM vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.79

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.40

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.87

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

11.20

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Корреляция

Корреляция между EMM и DEHP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DEHP

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EMM и DEHP

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, примерно равная максимальной просадке DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-22.90%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.16%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-9.02%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.91%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.37%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DEHP

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеют волатильность 9.84% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

9.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.54%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

20.55%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.88%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.88%

-0.19%