PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DEHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 25.54%/yr for DEHP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 35.45%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
-1.18%
1 месяц
10.85%
С начала года
35.45%
6 месяцев
39.02%
1 год
66.88%
3 года*
25.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и DEHP

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		35.45%32.86%4.47%7.08%

Correlation

The correlation between EMM and DEHP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.86

The correlation between EMM and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и DEHP

Секторы
EMM
DEHP

Технологии

45.5%
41.3%

Финансовые услуги

25.0%
6.5%

Промышленность

5.9%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Энергетика

4.8%
5.0%

Сырьевые материалы

3.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.4%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Здравоохранение

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Технологии

EMM
45.5%
DEHP
41.3%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
DEHP
6.5%

Промышленность

EMM
5.9%
DEHP
11.4%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
DEHP
4.3%

Энергетика

EMM
4.8%
DEHP
5.0%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
DEHP
7.7%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
DEHP
9.0%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
DEHP
11.4%

Недвижимость

EMM
1.8%
DEHP
0.4%

Здравоохранение

EMM
1.5%
DEHP
2.5%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
DEHP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Доходность на риск

EMM vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.11

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.11

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

20.55

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.92

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMM и DEHP

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, примерно равная максимальной просадке DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-22.90%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.16%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.14%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.18%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.75%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.26%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DEHP

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеют волатильность 9.79% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.93%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

18.56%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

20.97%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.62%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.62%

+0.21%

Сравнение комиссий EMM и DEHP

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DEHP

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DEHP в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.32%1.73%2.44%2.84%1.65%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMM and DEHP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.93%) compared to EMM (9.79%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DEHP's -22.90%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.54% vs 22.67% for EMM. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.54% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DEHP has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.41% for DEHP.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор