Сравнение EMM с DEHP
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 21.97%/yr vs 23.77%/yr for DEHP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.
Доходность
Сравнение доходности EMM и DEHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMM показывает доходность 30.43%, а DEHP немного ниже – 29.64%.
EMM
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEHP
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMM и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 30.43% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 29.64% | 32.86% | 4.47% | 8.84% |
Correlation
The correlation between EMM and DEHP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.86 |
The correlation between EMM and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. DEHP — Ранг доходности на риск
EMM
DEHP
Сравнение EMM c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.25 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 15.97 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и DEHP
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, примерно равная максимальной просадке DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DEHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -22.90% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.16% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -19.14% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.10% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.73% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.50% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и DEHP
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 13.10%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 15.13% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 22.85% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 24.71% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.61% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.61% | +0.22% |
Сравнение комиссий EMM и DEHP
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и DEHP
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DEHP в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.38% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and DEHP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEHP has higher volatility (15.13%) compared to EMM (13.10%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DEHP's -22.90%.
On 3-year performance, DEHP leads with 23.77% vs 21.97% for EMM. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 23.77% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
DEHP has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.69% for EMM.
They also come from different issuers: Global X and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.41% for DEHP.
DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и DEHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор