PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. EMM is actively managed, while COPX is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 37.36%/yr for COPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности EMM и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и COPX

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%0.36%

Correlation

The correlation between EMM and COPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.62

The correlation between EMM and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и COPX

Секторы
EMM
COPX

Технологии

45.5%

-

Финансовые услуги

25.0%

-

Промышленность

5.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.9%
96.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

EMM
45.5%
COPX

-

Финансовые услуги

EMM
25.0%
COPX

-

Промышленность

EMM
5.9%
COPX
3.7%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
COPX

-

Энергетика

EMM
4.8%
COPX

-

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
COPX
96.3%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
COPX

-

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
COPX

-

Недвижимость

EMM
1.8%
COPX

-

Здравоохранение

EMM
1.5%
COPX

-

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

EMM vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.93

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.17

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.37

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

14.00

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.19

+0.98

Просадки

Сравнение просадок EMM и COPX

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-83.16%

+61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-27.82%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-39.72%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.69%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-39.30%

+34.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

8.66%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и COPX

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.79%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

15.38%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

35.68%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

41.41%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

36.51%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

35.55%

-16.72%

Сравнение комиссий EMM и COPX

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и COPX

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMM and COPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to EMM (9.79%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs COPX's -83.16%.

On 3-year performance, COPX leads with 37.36% vs 22.67% for EMM. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPX has performed better with a 37.36% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.67% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while COPX is Materials. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.65% for COPX.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор