PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMM is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

Сравнение доходности по годам EMM и BKEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%7.04%

Correlation

The correlation between EMM and BKEM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.88

The correlation between EMM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и BKEM

Секторы
EMM
BKEM

Технологии

48.1%
44.5%

Финансовые услуги

20.9%
17.5%

Промышленность

9.9%
7.6%

Энергетика

4.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.8%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Здравоохранение

1.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.0%

Технологии

EMM
48.1%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
BKEM
17.5%

Промышленность

EMM
9.9%
BKEM
7.6%

Энергетика

EMM
4.5%
BKEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
BKEM
2.6%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
BKEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
BKEM
7.7%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
BKEM
5.8%

Недвижимость

EMM
1.6%
BKEM
1.1%

Здравоохранение

EMM
1.4%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
BKEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EMM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.57

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.10

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.70

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

8.19

+0.41

EMM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и BKEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-39.48%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.91%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-18.38%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.30%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-15.74%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.58%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и BKEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

8.56%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

21.91%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

23.93%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

19.64%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

19.76%

+0.76%

Сравнение комиссий EMM и BKEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и BKEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to BKEM (8.56%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, BKEM leads with 20.07% vs 18.65% for EMM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 20.07% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

BKEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.76% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.11% for BKEM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор