PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

EMM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%8.29%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий EMM и AVEE

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

EMM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.40

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.88

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.06

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

7.31

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.40

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMM и AVEE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и AVEE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EMM и AVEE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-20.21%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.14%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-7.32%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.78%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и AVEE

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

7.59%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

11.96%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.26%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.02%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.02%

+1.67%