Сравнение EMLP с VRIG
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, EMLP returned 15.13%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.91%.
EMLP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 10.37%
VRIG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.76% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.91% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between EMLP and VRIG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between EMLP and VRIG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. VRIG — Ранг доходности на риск
EMLP
VRIG
Сравнение EMLP c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 5.25 | -3.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 61.96 | -57.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 315.58 | -303.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и VRIG
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -13.04% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -0.08% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -0.78% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -2.28% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.27% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.02% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и VRIG
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 0.10% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 0.35% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 0.50% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 1.29% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 3.79% | +13.90% |
Сравнение комиссий EMLP и VRIG
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и VRIG
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VRIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and VRIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMLP has higher volatility (3.79%) compared to VRIG (0.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs VRIG's -13.04%.
On 5-year performance, EMLP leads with 15.13% vs 4.44% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMLP has performed better with a 15.13% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.76% for EMLP.
EMLP is categorized as MLPs, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.00 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор