PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. EMLP is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.37%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.37% против 20.86% соответственно.

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between EMLP and SPMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.42

Over the past year, the correlation between EMLP and SPMO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и SPMO

Секторы
EMLP
SPMO

Коммунальные услуги

53.8%
2.5%

Энергетика

26.2%
3.1%

Промышленность

9.2%
11.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

54.9%

Коммунальные услуги

EMLP
53.8%
SPMO
2.5%

Энергетика

EMLP
26.2%
SPMO
3.1%

Промышленность

EMLP
9.2%
SPMO
11.1%

Сырьевые материалы

EMLP
1.5%
SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

SPMO
4.1%

Финансовые услуги

EMLP

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

EMLP

-

SPMO
6.4%

Недвижимость

EMLP

-

SPMO
1.0%

Технологии

EMLP

-

SPMO
54.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EMLP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.24

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.98

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.44

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

13.01

-0.64

EMLP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и SPMO

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-30.95%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-12.70%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-20.13%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-22.74%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-30.95%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.68%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.60%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.35%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и SPMO

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

10.29%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

16.73%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

19.48%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.65%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.48%

-2.79%

Сравнение комиссий EMLP и SPMO

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и SPMO

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and SPMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 10.37% for EMLP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.67% for SPMO.

EMLP is categorized as MLPs, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор