Сравнение EMLP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
EMLP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.51% против 17.70% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и PPA
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
EMLP vs. PPA — Ранг доходности на риск
EMLP
PPA
Сравнение EMLP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.68 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.11 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 12.51 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и PPA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и PPA
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и PPA
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -57.37% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -13.71% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -18.37% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -43.92% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.69% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -9.19% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.41% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и PPA
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 7.16% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 15.07% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 21.64% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 18.19% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.48% | -2.76% |