PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLP с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. EMLP is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 9.95%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.23% соответственно.

EMLP

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
15.07%
С начала года
18.66%
1 год
22.82%
3 года*
21.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.95%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		18.66%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between EMLP and NFTY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.25

The correlation between EMLP and NFTY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и NFTY

Секторы
EMLP
NFTY

Коммунальные услуги

53.2%
3.7%

Энергетика

27.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Сырьевые материалы

1.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

EMLP
53.2%
NFTY
3.7%

Энергетика

EMLP
27.4%
NFTY
8.5%

Промышленность

EMLP
8.1%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

EMLP
1.6%
NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

NFTY
8.1%

Финансовые услуги

EMLP

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

EMLP

-

NFTY
9.9%

Недвижимость

EMLP

-

NFTY

-

Технологии

EMLP

-

NFTY
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

EMLP vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.62

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.85

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.56

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-1.34

+14.61

EMLP vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и NFTY

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-47.67%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-16.14%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-21.55%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-21.55%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-47.67%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-16.22%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-9.63%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

6.82%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и NFTY

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.01%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

12.58%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

14.72%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.40%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.64%

-2.96%

Сравнение комиссий EMLP и NFTY

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и NFTY

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.74%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and NFTY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.89%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, EMLP leads with 9.95% vs 7.23% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 9.95% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.93% for NFTY.

EMLP is categorized as MLPs, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.80% for NFTY.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор