PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с NFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. EMLP is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.24%/yr vs 8.13%/yr for NFTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.13% соответственно.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

NFTY

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-8.48%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.70%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between EMLP and NFTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.26

The correlation between EMLP and NFTY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и NFTY

Секторы
EMLP
NFTY

Энергетика

48.1%
8.5%

Коммунальные услуги

47.4%
4.0%

Промышленность

3.9%
8.3%

Сырьевые материалы

0.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Энергетика

EMLP
48.1%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
NFTY
4.0%

Промышленность

EMLP
3.9%
NFTY
8.3%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

EMLP

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

EMLP

-

NFTY
9.7%

Недвижимость

EMLP

-

NFTY

-

Технологии

EMLP

-

NFTY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

EMLP vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.58

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.78

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.53

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.39

+13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.58

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.27

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EMLP и NFTY

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-47.67%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-16.14%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-21.55%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-21.55%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-47.67%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-17.45%

+13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.58%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

6.12%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и NFTY

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.10%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.58%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.57%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.72%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.39%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.72%

-3.03%

Сравнение комиссий EMLP и NFTY

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и NFTY

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности NFTY в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.96%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and NFTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.58%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, EMLP leads with 10.24% vs 8.13% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 10.24% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.96% for NFTY.

EMLP is categorized as MLPs, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.80% for NFTY.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор