PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

EMLP и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLP показывает доходность 16.08%, а MLPB немного выше – 16.69%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции MLPB по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.55% соответственно.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий EMLP и MLPB

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

EMLP vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.64

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.93

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.69

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

1.81

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MLPB равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.64

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.35

Корреляция

Корреляция между EMLP и MLPB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MLPB

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MLPB в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MLPB

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-71.93%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-16.49%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-20.41%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-71.93%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.68%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-15.03%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.26%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MLPB

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.72%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

8.96%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.75%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.14%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

28.10%

-10.38%