PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с MAIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) is MLPs fund actively managed by First Trust, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EMLP returned 10.37%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.19% соответственно.

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.14%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between EMLP and MAIN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between EMLP and MAIN has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

EMLP vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.16

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.05

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

-0.18

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

-0.35

+12.71

EMLP vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MAIN

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-64.53%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-22.43%

+17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-22.43%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-27.06%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-64.53%

+20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-18.28%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.31%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

11.18%

-9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MAIN

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.79%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.82%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

20.12%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

24.84%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

21.57%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.30%

-9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MAIN

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MAIN в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and MAIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.82%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs MAIN's -64.53%.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор