PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLP с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с IGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. EMLP is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 9.89%/yr vs 7.99%/yr for IGF. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.99% соответственно.

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

Сравнение доходности по годам EMLP и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between EMLP and IGF is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.77

The correlation between EMLP and IGF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и IGF

Секторы
EMLP
IGF

Коммунальные услуги

55.2%
40.0%

Энергетика

25.9%
20.5%

Промышленность

8.6%
36.4%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

EMLP
55.2%
IGF
40.0%

Энергетика

EMLP
25.9%
IGF
20.5%

Промышленность

EMLP
8.6%
IGF
36.4%

Сырьевые материалы

EMLP
1.7%
IGF

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

IGF

-

Финансовые услуги

EMLP

-

IGF

-

Здравоохранение

EMLP

-

IGF

-

Недвижимость

EMLP

-

IGF
0.1%

Технологии

EMLP

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

EMLP vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMLP c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.86

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.31

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

6.13

+4.24

EMLP vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и IGF

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-58.33%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-5.87%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-11.31%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-20.83%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-42.11%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.43%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-11.78%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.21%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и IGF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.38%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.82%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.65%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.95%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.71%

+0.97%

Сравнение комиссий EMLP и IGF

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и IGF

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IGF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and IGF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.26%) compared to IGF (2.38%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, EMLP leads with 9.89% vs 7.99% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 9.89% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

IGF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.80% for EMLP.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.39% for IGF.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор