Сравнение EMLP с HWAY
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. EMLP is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, EMLP returned 17.72% vs 31.02% for HWAY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.94%.
EMLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.57%
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.78M | $11.88M | $12.75M | |
| $22.82K | $23.54K | $29.88K |
Сравнение доходности по годам EMLP и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.30% | 9.67% | 10.86% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
Correlation
The correlation between EMLP and HWAY is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов EMLP и HWAY
Секторы
EMLP
HWAY
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
EMLP
HWAY
Энергетика
EMLP
HWAY
Промышленность
EMLP
HWAY
Сырьевые материалы
EMLP
HWAY
Коммуникационные услуги
EMLP
-
HWAY
-
Потребительский циклический сектор
EMLP
-
HWAY
Потребительский защитный сектор
EMLP
-
HWAY
Финансовые услуги
EMLP
-
HWAY
-
Здравоохранение
EMLP
-
HWAY
-
Недвижимость
EMLP
-
HWAY
-
Технологии
EMLP
-
HWAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. HWAY — Ранг доходности на риск
EMLP
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMLP c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.36 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.98 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и HWAY
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -25.96% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -12.63% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.57% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.20% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.73% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и HWAY
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.26%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.71% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 16.68% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 20.52% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 22.22% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.22% | -4.54% |
Сравнение комиссий EMLP и HWAY
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и HWAY
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как HWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.80% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and HWAY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWAY has higher volatility (4.71%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 17.72% for EMLP. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.05% for HWAY.
They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.29% for HWAY.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор